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Entrevistas | Jose Manuel Aguirre, director comercial de AIS Group

Reduciremos el trabajo manual de los bancarios

La regulacin es como una carrera que nunca se acaba. El sector financiero sigue y sigue corriendo a la espera de que algn da vea la meta y no puede dejar de correr.

Jos Mara Lanseros

En esta carrera, a veces de obstculos, las entidade se encuentran con una normativa sobre provisiones que les cambia el paso: la IFR9 y sobre la misma y sus repercusiones habl Banca 15 con el director comercial de AIS Group, Jos Manuel Aguirre, cuya empresa cuenta con una herramienta para hacer ms fcil la tarea a los bancos.

— ¿Qu repercusin tiene la norma IFRS9?

La normativa IFRS9 tiene una implicacin fundamental sobre el clculo de las provisiones de crditos que probablemente no se paguen. Hasta ahora, al menos desde el punto de vista contable, se haca sobre la prdida incurrida de manera que se provisiones sobre el tanto por ciento, pero la normativa nueva pide que se calcule sobre prdida esperada, lo que complica el clculo.

Ahora, la normativa tambin afecta a posiciones en cartera, o en mercados, todo un sistema contable diferente que confluye hacia la normativa de riesgos que impona Basilea I, II y III. Es decir, la contabilidad, que es la IFRS9, tiende a tener los mismos principios que venan propugnando los denominados acuerdos de capitales bsicos de Basilea I, II y III. En el fondo, este es el gran cambio. La provisin para incumplimientos de cartera ser segn lo que se espera perder en el futuro y no sobre lo que perd en el pasado.

— ¿Ser ms complicado hacer el clculo sobre prdida esperada?

S. Requiere nuevas herramientas porque los reguladores en Europa, que es donde se est implementando y ya las entidades vienen trabajando, exigen clculos sobre prdida esperada y para decir cunto voy a perder en el futuro, hay que imaginar escenarios diferentes. ¿Cul ser el PIB el ao que viene, de qu magnitud el desempleo? Esto, que tcnicamente es una prueba de estrs, consiste en proyectar el balance que tengo hoy a ese escenario futuro para calcular que prdidas tendr en escenarios diferentes.

Ya no es simplemente contabilizar qu perd en el pasado y proyectar, sino que ahora mi cartera vale una cantidad pero en el futuro, con escenarios que tendr que predeterminar, las prdidas que tendr sern equis y sern en funcin de las situaciones econmicas. As, el principal vector de los riesgos de un banco es la economa.

Si la economa va bien, los riesgos disminuyen un poco o se atenan y cuando va mal, lo que vemos como resultado es que empeora la calidad del balance y de la cartera crediticia de la entidad.

Lo que prev la normativa es que hagamos escenarios sobre periodos de cuatro a seis meses. Ahora bien, si tengo un crdito a tres aos en mi cartera, tengo que decirle al regulador cunto dinero perder en esos tres aos.

El hecho de que el clculo venga determinado por la prdida esperada durante el tiempo que dura el prstamo complica la tarea de los bancos.

Esto hace ms difcil el clculo, si bien nosotros ya estamos implementando herramientas en dos entidades en Espaa, una de ellas es CaixaBank y la otra no la puedo mencionar. En este punto, en Latinoamrica, la normativa va un poco con retraso, pero los bancos ms punteros, que cotizan en Estados Unidos o tienen su matriz en Espaa, ya estn implementando normativas similares a la IFRS9.

¿Estn negociando con ms bancos?

Fuera de Espaa, s. El tema con la banca espaola (con el gasto en nuestra herramienta) es que en general lo tiene bastante resuelto porque algunas siguen con el mecanismo del Excel. Es un tema tambin de dinero, de inversin.

Ahora bien, he de decirle que nosotros no trabajamos solamente en este mbito, sino que tambin lo hacemos en el de la valoracin de inmuebles para venta de cartera as como en rehacer modelos de clculo. Lo hacemos incorporando machine learning y al agregar mucha ms informacin a un modelo, mejoran los modelos para predecir posibilidad de impagos as como la alerta temprana sobre un posible impago.

— Esta situacin regulatoria estresa a los bancos por el coste de tiempo y dinero…

Algunas entidades hablan de sobrerregulacin y sobreinversin (sic) porque todo esto implica recursos internos o externos, como los que supone nuestra empresa, que ayuda con la implementacin de nuevas herramientas. Hacer un clculo de estrs test implica desarrollo de software, no son slo clculos en Excel.

— ¿Qu ofrecen ustedes a los bancos?

Para trabajar sobre expectativas de futuro hay que hablar de escenarios macroeconmicos. Hay que desarrollar un modelo macroeconmico aunque sea simple, con cinco o seis variables, desempleo, PIB, formacin fija de capital.

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