• Inicio
• La Libreta
• Bancos
• Cajas
• Laboral
• Productos
• Tecnología
• Tribunas
• Entrevistas
• Resultados
• Informes
• Más
  • Panorama
  • Revista
  • La crisis
  • Cultura
  • Estilo
  • Quien

TRIBUNA

Hacia una gestión financiera basada en el análisis de datos y la gestión de riesgos

Por Antonio Vergara, consultor senior de sistemas de Sybase Iberia

Una vez finalizado 2009, se puede decir que ha sido un año duro y que ha estado caracterizado por una recesión económica que no ha dejado indiferentes a los agentes implicados en el sector financiero. Las Administraciones están alentando a los organismos reguladores a crear normativas y políticas más completas y rigurosas que permitan un mayor control de la actividad financiera. Por su parte, las entidades financieras buscan rectificar la situación con la redefinición de sus políticas de gestión de riesgos como componente clave del modelo de negocio, complementándolo con el establecimiento de una nueva visión más completa y fiable de los distintos niveles de riesgo. Ahora, más que nunca, un sistema de gestión de riesgo completo y corporativo es necesario.

Para poder alcanzar este ambicioso pero necesario objetivo, las organizaciones financieras deben modernizar no solo sus procesos de gestión de riesgo a nivel de negocio, sino que han de conocer cómo estos procesos se alimentan de los sistemas de información que forman parte, por ello, se requiere realizar una revisión general de los procesos de negocio y de gestión de datos en su conjunto

En términos de tecnología, la necesidad para implantar una plataforma estándar que dé respuesta a los retos de gestión de datos desde una perspectiva empresarial, está comenzando a ser una prioridad para las instituciones financieras en la medida que analizan sus operaciones desde el punto de vista de los riesgos. La falta de una única e íntegra visión de los datos que constituyen la información sobre el riesgo financiero, ha sido identificada como un factor clave en la actual crisis.

En términos de negocio, existe una necesidad de crear un marco orientado al negocio y construido a medida que sea capaz de resolver los requerimientos de cada entidad, incluyendo un amplio rango de universos de información y plantillas el análisis y estudio de los distintos tipos de riesgo: crédito, mercado y riesgos de liquidez, a la vez que contemplan las últimas normas regulatorias que entran en vigor.

En términos de procesos, la velocidad y volatilidad de los mercados globales demandan sistemas de gestión de riesgos potentes y fiables, capaces de generar la información de riesgo bajo demanda, ajustándose a las necesidades concretas de cada entidad, al tipo de riesgo y al producto financiero; dejando atrás los largos procesos que tenían lugar durante las noches y que producían informes una vez al día. Esto supone incluir metodologías de riesgo vinculadas a la gestión de capital económico, valoración de productos financieros y medición del rendimiento, garantizando que el riesgo está integrado y es coherente con las estrategias de negocio planteadas por la entidad.

Una visiÓn segmentada

Las instituciones financieras con una estructura principalmente vertical, están acostumbradas a organizar las operaciones de trading e inversión por clases de activos o productos financieros, lo que dificulta la generación de una visión íntegra y completa del riesgo para la entidad y que se traduce en un déficit de información real. Este problema estructural se ha visto agravado por el volumen, el grado de actualización y la complejidad de los datos en la visión del riesgo, así como por la regulación existente que establece cómo las entidades financieras han de tratar y almacenar los datos que manejan.

Las organizaciones necesitan comenzar a considerar la gestión de los datos desde una perspectiva horizontal. Adoptando una aproximación íntegra y completa para su estandarización, identificando correctamente los requerimientos de funciones y líneas de negocio internos, consiguiendo así dar soporte a toda la entidad a través de una única plataforma de gestión de datos.

El concepto clave es la consistencia. Cuando hablamos de datos empresariales no nos referimos necesariamente a que éstos estén en un formato “correcto”, sino que se trata de comprender cómo el dato es usado por todas las aplicaciones (los usuarios) en los distintos departamentos o secciones en la empresa, lo que supone una comunicación más clara y fiable en toda la organización que llega desde las primeras filas hasta las últimas del negocio.

La mayoría de las funciones de gestión de riesgos necesitan recopilar datos y manejar consultas analíticas muy complejas y que para completarse requieren de la capacidad para interrelacionar datos históricos con los recibidos en tiempo real. Para realizar un completo y comprensivo análisis de la información, todos los datos han de estar unificados y consolidados, proporcionando una única visión de la realidad.

Una tecnología para los mercados de capitales

Algunas compañías financieras ya han implementado una plataforma integrada para el desarrollo y ejecución de aplicaciones para el mercado de capitales, ofreciendo las funcionalidades técnicas necesarias en este sector: gestión y almacenamiento de datos históricos y actuales; un sistema de gestión de consultas mucho más rápido gracias a su arquitectura basada en columnas, y no en filas, al contrario que los sistemas tradicionales; de fácil implementación, manejo y mantenimiento, lo que reduce los costes notablemente; altamente escalable para hacer frente a los retos futuros; y con una amplia conectividad con fuentes de datos de mercado, infraestructuras de mensajería móvil, bases de datos y protocolos de red.

Los consultores recomiendan la combinación de una plataforma de este estilo con un modelo de datos de gestión de riesgos, lo que daría respuesta a los requerimientos de ambos frentes: por un lado, se implantaría una solución de negocio para el análisis de riesgos, y por otro, una plataforma tecnológica adecuada para gestionar las aplicaciones necesarias para dicho análisis.

La infraestructura resultante de la conjunción de estas soluciones ofrece al sector financiero una arquitectura analítica que facilita el acceso a la información, ofrece un conocimiento detallado de la gestión de riesgos dentro de la industria financiera, da respuesta a consultas de distintos niveles de complejidad y permite aplicar la inteligencia de negocio y realizar análisis en los procesos operacionales, lo que permite a la empresa obtener una visión completa de la información corporativa.